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Pack Livre + Corrigés
11e édition
John Hull
La nouvelle édition du best-seller mondial et ses corrigés. Lire la suite
Best-seller international, cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence et un outil indispensable aussi bien en salle de cours qu'en salle de marché.
La structure de l'ouvrage est modulaire:
- La 1re partie du livre permet d’enseigner un cours d’introduction aux actifs dérivés.
- La 2e partie du livre pourra appuyer un cours plus avancé.
Livre broché - 80,00€
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- Spécifications
- Formats
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- Sommaire
Spécifications
- Éditeur
- Pearson
- Édition
- 11
- Auteur
- John Hull,
- Adapté par
- Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville,
- Langue
- français
- Mots clés
- actifs dérivés, actifs financiers, finance, finance de marché, options, salle de marché
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > > > Finance
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires > >
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires >
- Catégorie (éditeur)
- Manuels et lecture complémentaires
- BISAC Subject Heading
- BUS000000 BUSINESS & ECONOMICS > BUS027000 BUSINESS & ECONOMICS / Finance
- BIC subject category (UK)
- K Economics, finance, business & management > KF Finance & accounting > KFF Finance
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur > 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3177 MANAGEMENT, GESTION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE > 3181 Finance
- Description public visé
- Etudiants en finance de marché, actifs dérivés, futures, options • Établissem*nts : universités et écoles de commerce • Professionnels de la finance de marché
- Date de première publication du titre
- 03 décembre 2021
Livre broché
- Datedepublication
- 03 décembre 2021
- ISBN-13
- 978-2-3260-0253-1
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 1216
- Code interne
- F0253
- Format
- 17 x 24 cm
- Prix
- 80,00€
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
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Sommaire
01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d’intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Problèmes de crédit et coûts de financement
10. Le fonctionnement des marchés d’options
11. Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d’échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les courbes de volatilité
21. Les procédures numériques
22. Value at Risk
23. L’estimation des volatilités et des corrélations
24. Le risque de crédit
25. Les dérivés de crédit
26. Les options exotiques
27. Modèles et méthodes numériques avancés
28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
33. Retour sur les swaps
34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance
35. Les options réelles
36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer
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